下の画像にカーソルを合わせて、PSPブラウザメニューの「ファイル」から
「リンク先を保存」を選択して保存してください。
テーマ用フォルダに保存されます。

PCの場合は普通の保存して
PSPのメモステにあるthemeフォルダにつっこんでください。